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50万组合

2023/6/3    来源:    作者:  浏览次数:882
策略为趋势跟踪策略,采用多品种对冲的形式降低风险,所有品种采用相同的策略参数,策略没有针对单个品种进行优化参数,也没有针对所有品种对参数进行优化,参数的选择根据我们对策略的理解固定参数。交易品种为市场中活跃的期货合约,策略的普适性较好,可以适合所有的期货品种,根据目前市场行情选择市场活跃的14个品种进行测试(棉花、乙二醇、玉米、PVC、纯碱、铁矿、甲醇、棕榈油、PTA、螺纹钢、豆油、铝、玻璃、尿素),设计资金规模是账户50万资金规模,最大本金回撤10万,保证金占用持仓80%以下。2017年1月1日至2023年5月30日测试数据见下面:

每年阶段统计见下面

详细回测数据见下面



重要参数介绍  总盈利 2099135  总盈利/总亏损  1.47, 胜率  28.84% , 盈亏比 3.62  最大回撤 146403   
下面对每一年的数据进行测试
2017.1.1-2018.1.1

重要参数介绍  总盈利 179079  总盈利/总亏损  1.29, 胜率  38.28% , 盈亏比 3.26  最大回撤 106133

2018.1.1-2019.1.1


重要参数介绍  总盈利 2001009  总盈利/总亏损  1.29, 胜率  26.55% , 盈亏比 3.57  最大回撤 81689

2019.1.1-2020.1.1


重要参数介绍  总盈利 326589  总盈利/总亏损  1.43, 胜率  29.75% , 盈亏比 3.36  最大回撤 115650

2020.1.1-2021.1.1

重要参数介绍  总盈利 516918  总盈利/总亏损  1.87, 胜率  28.92% , 盈亏比 4.49 最大回撤 69691

2021.1.1-2022.1.1


重要参数介绍  总盈利 370056  总盈利/总亏损  1.49, 胜率  32.08% , 盈亏比 3.16最大回撤 146403

2022.1.1-2023.1.1

重要参数介绍  总盈利 309301 总盈利/总亏损  1.40, 胜率  30.22% , 盈亏比 3.23 最大回撤 110563

2023.1.1-2023.5.30

重要参数介绍  总盈利 203289  总盈利/总亏损  1.79, 胜率  30.68% , 盈亏比 4.05最大回撤 66650

总结
通过最近几年回测可以发现每年都在盈利,资金随着时间正向增长。
每年最大回撤虽然会大于初始设置值但是相对于年初本金回撤并没有超过设计值,最大回撤都是有了利润后发生的回撤。

通过测试发现策略的胜率在30%左右相对稳定,盈亏比在3-3.5左右,是一种低胜率高盈亏比的策略,盈亏比的不稳定造成了收益的多少重要因素,盈亏比受制于期货行情的大小。


免责条款:测试数据仅代表历史行情对策略逻辑的检验,不作为对未来收益的获利保证。  

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